EZB-Klimastresstest sieht europäische Banken vor großen Herausforderungen

Eduard Müller und Helmut Ettl, FMA-Vorstände
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Eduard Müller und Helmut Ettl, FMA-Vorstände

Europäische Zentralbank, Finanzmarktaufsicht und die Österreichische Nationalbank werden die Integration der Klimarisiken in das Risikomanagement weiter forcieren.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 8. Juli die Ergebnisse ihres Klimastresstests für europäische Großbanken veröffentlicht. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die Finanzmarktaufsicht FMA werden die österreichischen Banken bei der Bewältigung der aus Klimarisiken erwachsenden Herausforderungen aufsichtlich begleiten und die entsprechende Anpassung im Risikomanagement weiter forcieren.

Die meisten europäischen Großbanken – so auch die österreichischen – haben noch Handlungsbedarf in der methodischen Auseinandersetzung mit Klimarisiken. Dies geht aus dem am 8. Juli veröffentlichten, im ersten Halbjahr 2022 durchgeführten bankaufsichtlichen Klimastresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor. So haben weniger als die Hälfte aller getesteten Banken Klimarisiken in ihre internen Stresstestmodelle integriert, und nur eine kleine Minderheit inkludiert Klimarisikoaspekte im eigenen Kreditvergabeprozess. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass es derzeit noch an standardisierten klimarelevanten Daten mangelt, um die Risiken in einer zufriedenstellenden Genauigkeit analysieren zu können. Insgesamt zeigt der Stresstest eine nicht zu unterschätzende Vulnerabilität des europäischen Bankensektors gegenüber Klimarisiken auf. Diese fällt jedoch in einem geordneten Anpassungsprozess der Wirtschaft deutlich geringer aus als bei verzögerten, disruptiven Veränderungen.

„Die Ergebnisse des Klimastresstests der EZB für europäische Großbanken, darunter auch fünf österreichische, zeichnen damit das gleiche Bild wie es der OeNB-Klimastresstest aus dem Herbst 2021 für die regional relevanten heimischen Banken erhoben hat. Sie zeigen, dass viele Banken derzeit noch am Beginn der methodischen Auseinandersetzung mit den finanziellen Auswirkungen von Klimarisiken stehen“, so OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber. Da Klimastresstests als Teil der Aufsichtsstrategie das Ziel haben, das Risikomanagement der Banken gegenüber Klimarisiken zu stärken, fordert der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller, „die Banken zu entschlossenem Handeln auf. Die Integration von Klimarisiken in das Risikomanagement der Banken muss forciert werden.“ 

EZB, OeNB und FMA werden gemeinsam die Fortschritte der Banken in diesem Bereich aufsichtlich vorantreiben, eng begleiten und konsequent überwachen.

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